Új hozzászólás Aktív témák
-
aAron_
őstag
válasz
Andralin
#7541
üzenetére
Szia!
A hiba abban van, hogy az alapok múltbéli mozgásából nem lehet ilyenfajta következtetéseket levonni a jövőre vonatkozóan.
Amit te most csináltál, nagyon hasonló, mint az adatbányászat, annak ellenére, hogy valószínűleg nem sok próbálkozás után találtad meg ezt a 2%-ot.
Akár múltbéli random mozgásokra is fel lehet állítani ilyen szabályokat, amikkel remek eredményeket érsz el backtestek alapján. Aztán persze a valóságban folytatódik a random mozgás, és a felállított rendszered teljesen haszontalanná válik.
Legjobban akkor jársz, ha diverzifikálod a tőkéd, és nem nyúlsz hozzá.
[ Szerkesztve ]
What is your ikigai?
-
aAron_
őstag
válasz
Andralin
#7543
üzenetére
Nem is arról beszéltem, hogy a volatilitás (a le fel ugrálás) drasztikusan megváltozna, vagy hogy csökkenne a hozam. Azt nehéz megtalálni mikor kell beszállni az emelkedéshez, és mikor kell kiszállni utána.
Próbáld ki a stratégiád mondjuk 50 éves SP500 idősoron. Kíváncsi vagyok milyen eredménye lesz.
What is your ikigai?
-
BeZol
őstag
válasz
Andralin
#7541
üzenetére
Szia!
Fizetsz vmennyit (akár bekötött pénz x %-át, nem csak egy fix díjat) beszálláskor, majd kiszálláskor is. Lehet befektetési alapoknál nem, de pl. forex-ezéskor fizeted az éves devizakamatkülönbözet napi értékét a tőkeáttéttel használt pénzed után. Ez is mind sok kicsi sokra megy sajnos, éééés amikor már utalnád haza a pénzed, majd akkor is szépen megvámolnak, a nyereség után pedig még adót is fizethetsz, sőt még talán számlamegszüntetési díjad is lesz. Ja azt el is felejtettem, hogy a Forintodat át kell váltani Dollárra, meg majd vissza is kell váltani, még ott is megvámolnak
Saját tapasztalat: felraktam 300ezer Ft-ot, átváltottam 270ezer Ft-ot dollárra. Ezt a 270ezer Ft-ot bekötöttem 1 részvénybe (tehát nem diverzifikáltam semennyire, de így nem is gomboltak le annyiszor, mert talán fix 6500 Ft-nyi összeg volt bekötni), a maradékból pedig fizettem a havi számlaköltséget. Eltelt kereken fél év, eladtam a részvényt (újabb fix 6,5ezer Ft, de lehet hogy több volt, nem emlékszem), visszaváltottam Forintra (kezelési költség, és a 290-ért vett dollárt csak 280-ért váltják vissza, közben még árfolyam is mehetett vmelyik irányba persze), majd hazautaltam (itt is újabb utalási költségek), és ezek után a nyereségből még fizethetek 15%-nyi adót... Az adót leszámítva az eredeti 300ezer Ft-omból kb. 30ezer Ft (azt hiszem több egyébként), tehát a 10% ment el a ki-bekötögetés, devizaváltás oda-vissza, a havi számlavezetési díjak, és végül a hazautalás után. MÉG JÓ HOGY NYERTEM AZ ÜGYLETEN, mert ezt ha bukóban szállok ki, akkor is elszippantják.
Tehát ha 10%-nyi nyereségben szállok ki a részvényből fél év után, akkor kereken 0 haszonnal szálltam volna ki... Te ki-be ugrándoznál gondolom 3+ havi síkon, de látod nálam fél év alatt mennyit ledaráltak... Na ezért kell jó brókert választani, mert lehet h van olyan, akinél nagyon minimális költségekkel tudsz ilyesmit csinálni, és tökéletesen passzol az elképzeléseidhez, ott akár még pozitívan is jöhetsz ki, de ahogy írták előttem is, nincs garancia arra, hogy épp merre megy az árfolyam, éppen ezért kockázatos minden, BÁR szerintem még mindig inkább ebbe érdemes pénzt önteni, mint lottóra és társaira.
Azt se felejtsd el, hogy úgymond kockázatmentesen kaphatsz évi 4,05%-ot, nem vagyunk Görögország
Ha tudsz bármilyen olyan stratégiát, amivel szerinted biztosan tudsz éves szinten ennél többet összehozni tartósan, na akkor vágj bele, de ez ugye extra idő, extra idegeskedés, ezért talán nem mondok hülyeséget azzal, hogy jó lenne legalább évi 10% felettit "kifejlesztened". Az alattomos kezelési költségekről ne feledkezz el!
Nekem is vannak elképzeléseim, korábban már leírtam (nevemre keresve megtalálod vhol a topicban), de egy kicsi pénzmag esetén kitörölhetem az évi 10%-kal. Lenne 100millám, és évi 10% haszon? Az már majdnem havi 1 millára osztható, arra már azt mondom nem rossz, de ha lenne 1milliárd Ft-om, akkor nem kockáztatnék az évi 10%-kal a közel havi 10milláért, hanem fognám a kockázatmentes 4,05%-ot, tehát évi 40,5 millió Ft-ot, és havi 3,4 millából szépen ellennék, esetleg figyelnék az inflációra, ami most ugye 1,8% volt, tehát "csak" 22,5 millát osztanék szét, de az is majdnem havi 2 milla, bőven jó az igényeimnek, az már más tészta, hogy 1milliárddal a számlán erősen viszkethetne a tenyerem egy jó kis shoppolásra, de meg kell tudni állni.
Tehát az én felfogásom az, hogy csak azért tőzsdézek (most nem, mert túl kicsi a pénzem hozzá), hogy remélhetőleg hamarabb érjem el azt a pénzösszeget, ami mellett már nem kell tőzsdéznem, és ezért úgymond extra kockázatot vállalok, ami remélhetőleg nem sül el visszafeleÉn úgy látom, hogy mindig vannak aktuális trendek, valami mindig felkapott, vmi pedig pont nem, de ami nem felkapott, az majd egyszer felkapott lesz megint. Ha ügyesen választok, akkor akár éven belül is, de alapvetően kb. 5 év alatt (talán 8) újra a felkapottság csúcsán fog állni a korábban utált részvény, és ezzel az olcsón venni, drágán eladni elvvel szerintem nagyon szépen lehet fialtatni a pénzünket, és ezt nem is tartom nagyon kockázatosnak, bár simán lehet olyan cég, ami akár csődbe megy, és sosem éri el a fénykorát (pl. yahoo is trágya), de ha hiszel egy cégben és él a gyanú benned, hogy képesek többre, és ezt te tulajdonképpen spekulációval megveszed nekik és ez összejön, akkor simán 100% feletti hasznokkal léphetsz ki belőlük, persze fontos az időzítés.
Persze ez sem igaz így teljesen, mert van, amikor nem szabad részvényt sem venni, hanem kötvényeket (ötletem sincs hol és milyen módon ), ingatlanokat, vagy állampapírokat szabad csak.Válság előtt szárnyalt a részvénypiac, mikor összeomlott, átment minden pénz az állampapírokba. Mikor már a túlvétel miatt dögalacsony hozamokat adtak, szépen átcsorgott a pénz egyik országból a másikba, csak adjanak nagyobb hozamot. Mikor már ez sem jött össze, akkor talán mindenki igyekezett a saját háza táján ingatlant nézegetni, és olcsón venni, és kb most valamikor meg drágábban eladni, a köztes időszakban meg bérleti díjat szedni belőle (gondolom ingatlanalapok pont ezt teszik). Volt még rövid időszakig a devizás offenzíva, hogy mindenki svájci frankba rakta a pénzét, ott egész jól lehetett az árfolyamon nyerni (vagy bukni is), biztos volt aki ezt is lekereskedte. Jöttek a jó kis Quantitative Easing programok, amikkel röviden tömören a részvényeknek kedveztek, és a saját devizájukat értékeltették le. Dollár jó olcsó lett, sokan felvettek dollár alapú hiteleket (most meg nyögik), illetve mivel az Euróra még kamatot is kaptak, a nyomtatott dollárocska egy része átcsorgott Európába, és talán 1.65 is volt az EUR/USD kereszt. Kapcsoltak az Európaiak, az Amcsik meg visszakapcsoltak, és szépen visszacsorgott a pénz Amerikába. Jó magas minden részvénynek az árfolyama (főleg amcsi részvények ; nem is tudnám most megmondani, mi az amit most igazán utálnak a népek, tippek jöhetnek), a dollár után még kamatot is kapsz (nekik is van állampapírjuk jóval kisebb inflációval), és majdnem 1 eurot ér 1 dollár. Tehát szépen ping-pongoztak egyet, kérdés mi jön most?
Innentől tényleg saját vélemény, ami lehet még rossz is:
Amcsiknál szépen megindul az infláció, ami a cégeknek még mindig jó, a jegybanknak majd kamatot kell emelnie, ezzel tovább erősödik a dollár (duplán is ugye mert amcsi részvényt vesz az európai is + kamatemelés). Egy idő után eljutnak oda, hogy már egész jó kamatot kapnak amerikai állampapírra, nem kockáztatnak az amcsi részvényekkel meg túlárazott is, és átcsorog a pénz. De csoroghat a pénz Európai részvényekbe is, hiszen itt később lesz igazán infláció, a kamatok alacsonyak, és tudtommal itt még mindig megy a QE program ami gyengíti az Eurót, plussz szokásos széthullik az EU hülyeségek, tehát az európai részvények is majd szárnyra kapnak (nem igazán tudom miket érdemes nézni h őszinte legyek...), és ha itt is beindul az infláció, akkor követjük az USA példáját, leáll a QE, részvények szárnyalnak, kamatokat elkezdik emelni, és kezdődhet újra a ping-pong, USA lépése következik Jöhet újabb válság, háború, bármi, az vmelyest bekavarhat a dolgokba, de most szerintem érezhetőek ezek a trendek, csak logikusan kell gondolkodni.Ezek után az én tippem az európai banki részvényekre vonatkozna, hogy azokat érdemes most megvenni, bár már júliusban megtettem volna mikor híradóban ment a deutsche bank-ról a cikk h bajban vannak, és talán 11,8 euro-n volt az árfolyamuk. Voltak aztán később 9,9-en is, de ilyenkor nézem azt meg, hogy hol voltak korábban, és hát legalább 50 euro-ra várnám az árfolyamot, nagyobb szerencsével újra elérheti a válság előtti közel 100 euro-t is, na és ilyenkor nem mind1, hogy 10 vagy 12 euron szállok be, vagy a mostani 18+-on... 5-4-3-szoros haszon, vagy akár ezek duplája
Vagy persze a másik véglet, hogy bezár a bazár és bukta a pénz. Lehet itt elemezgetni, megnézni milyen más alternatív európai cégek vannak, még miket csinálnak ezek, milyen helyzetben vannak, de nem feltétlen érdemes sok időt elszórakozni vele, hiszen úgyis mindig minden be van árazva, azért annyi amennyi, mert a sok nagyokos kielemezte helyetted, ergo nézd meg melyik van messzebb az értelmes időkereten belüli csúcstól vagy aljtól, és aszerint dönts. Én legalábbis így fogok.Egyébként pont emiatt sem akarok dollár alapú számlát nyitni egyik cégnél sem, mert kb. 150-300Ft között mozgott a dollár, a normális 220 körül lenne, nem hiszem h nagyon elszállna még az árfolyam 300 fölé, és egyszer visszavánszorog akár 5 éven belül 220 alá, és kapásból az amerika dollárra átváltott pénzem közel a 70%-át fogja érni (+ a sok-sok költség és lehet nem is nyertem) ha visszaváltom Forintra. Az Euro viszont pont az ellentetje ilyen szempontból. Semmi esélyt nem látok arra, hogy bármikor 250-ig kússzon vissza az árfolyam, az MNB amúgy sem akarja, és sanszosabb sok-sok év múlva 340 körül lesz inkább, tehát Euro-val 80%-ig zuhanást vagy 10% felértékelődést spekulálnék, hosszútávon pedig egyértelmű felértékelődést
--> hol tudok Euro alapú számlát nyitni, ahol európai részvényekkel tudok olcsón kereskedni? Ha erre megvan a válasz és tőke is van hozzá, akkor 1 hét alatt már pozícióban is lehetnék, tehát egy olyan bróker kéne, ahol a keveset kereskedőket díjazzák, mert ez simán 3-5 éves időtartam is lehetne, hol vonják le ezért a legkevesebb pénzt a sok-sok ilyen-olyan rejtett költséggel.
Befektetési alapokat nem nagyon piszkálnám már, nem tudom mennyire tudnak egy esetleges amerikai részvényválságot, vagy szimplán egy ilyen európai részvényre átcsoportosulást levezényelni, mert szerintem az amerikai részvények már elég magasan mennek, de talán csak szeptemberig (talán akkor áll le az európai QE).
Várom a véleményeket és észrevételeket! (tudom, rosszul gondolkodok és felelőtlen vagyok, és nem is tudom pontosan mi micsoda és ezt így nem szabad
)Két szó: kontrárius stratégia
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Andralin
#7549
üzenetére
Egy fontos dologgal nem számoltál. Még pedig azzal, hogy a befektetési alapokat nem azonnal tudod adni/venni. Általában T+3 körül teljesülnek a visszaváltások. Addig pedig az árfolyama bizony mozog. Ráadásul az árfolyam amit látsz az mindig a TEGNAPI árfolyam. Csak akkor látsz real time árat ha tőzsdén is kereskednek az alappal. Ott viszont olyan spread mellett veheted/adhatod amely mellett nem éri meg ráadásul nem túl likvidek.
Az sem mindegy, hogy milyen típusú alapok. Származtatott, részvény vagy kötvény. Itt a visszaváltási idők is eltérnek.
Egy dolog lebegjen az szemed előtt. Ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor miért nem ezt csinálja mindenki? Nincs ingyen ebéd.
Első blikkre valamit nagyon elszámoltál....milyen gyakran fordítod meg a pozíciót? Milyen mély DrawDownt szenvedtél el. Egy forum társ még régen előállt egy 50-es MA alapú módszerrel, mely mellett alapokkal kereskedett. Nem tudom mire jutott vele....de nem hallottunk róla azóta.
fulekitrading.wordpress.com
-
Andralin
aktív tag
válasz
Andralin
#7551
üzenetére
Sztornó minden, amit írtam a témában, megtaláltam a hibát a szimulációban.
Az volt a gond, hogy a váltásokkor (vétel vagy eladás) tévedésből az előző napi árfolyammal számolta ki a váltás utáni értékeket, nem az aznapival. Így minden váltásnál keretkezett egy valóságban nem létező haszon, mert mindig jobb értékkel számolt a szimuláció, mint az aktuális.
Ezek aztán szépen összeadódtak és évek alatt brutál hasznot mutattak.
Bocsánat mindenkitől.
-
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Vagy persze a másik véglet, hogy bezár a bazár és bukta a pénz. Lehet itt elemezgetni, megnézni milyen más alternatív európai cégek vannak, még miket csinálnak ezek, milyen helyzetben vannak, de nem feltétlen érdemes sok időt elszórakozni vele, hiszen úgyis mindig minden be van árazva, azért annyi amennyi, mert a sok nagyokos kielemezte helyetted, ergo nézd meg melyik van messzebb az értelmes időkereten belüli csúcstól vagy aljtól, és aszerint dönts. Én legalábbis így fogok.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen