Új hozzászólás Aktív témák
-
Andralin
aktív tag
Sziasztok!
Lenne egy kérdésem teljesen zöldfülűként.
Lehet a következő módszerrel kiemelkedő haszonra szert tenni?Tegyük fel, vagy befektetek egy bizonyos összeget befektetési alapokba.
Kinézek egy jó rizikós alapot, aminél nagy ingadozás várható és emelkedő szakaszban vásárolok belőle sokat.Elkezdek egy elég egyszerű stratégiát folytatni. Ha megáll az emelkedés és az itt elért helyi csúcsponthoz képest visszaesik egy bizonyos értéket (mondjuk több mint 2%-ot), azonnal eladom mindet.
Amint megáll az esés és az itt elért helyi mélyponthoz képest emelkedik egy bizonyos értéket (legyen megint pl. 2%), akkor megint megveszek annyit, amennyire futja a pénzem.
Több konkrét alapnak a 6 évre visszamenő napi árfolyamait beraktam egy excel táblázatba és lemodelleztem a fenti stratégiát. Az eredmény brutális hozamok, 6 év alatt van olyan alap, amelyikkel 15-20-szorosa is kijött az induló összegnek.
Tehát indultam 1000 pénzegységgel és 6 év múlva 15.000 pénzegységem volt!
A kérdésem: mi a hiba ebben az elméletben, ez miért nem működne?
Mert tök jól hangzik minden, de a józan ész azt súgja, hogy ha ilyen egyszerűen működnének a dolgok, akkor a tőzsdéző emberek mind milliárdosok lennének.
[ Szerkesztve ]
-
Andralin
aktív tag
Ahol a számlám van 6 alap közül választhatok, van köztük nagyon rizikós és kicsit rizikós is.
Mind a hatra leszimuláltam a stratégiát az elmúlt 6 évre és a hatból négy alapnál számítással megtöbbszöröztem a pénzt pár év alatt.Nehéz elképzelni, hogy a rizikósabb besorolású alapok mától fogva hirtelen mind lecsillapodnak és nem fognak többet "ugrálni" folyamatosan le és fel.
Logikailag elég, ha folyamatosan van mozgás az alapnál, mászkál le-fel, ezzel az elvvel elvileg akkor csak nyerni lehet, hiszen az emelkedéseknél bent vagy, az eséseknél kiszállsz.
Ez a fenti elgondolás most kicsit makacsnak hangzik, de kíváncsi vagyok, mi a buktató benne.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
-
-
Andralin
aktív tag
Ezt nevezem, azt hiszem még egy párszor át kell majd olvasnom a hozzászólásod, hogy teljesen magamévá tegyem a leírtakat.
A költségekkel nagyjából tisztában vagyok. Igazából egy unit linked életbiztosításról van szó, itthoni biztosítónál. Devizaváltási költségek nincsenek, a be- és kifizetések devizaneme megegyezik a számla devizanemével. A biztosító által elvont havi és egyéb költségeket ismerem.
Igazából nyitáskor nem terveztem így játszani a váltogatással, csak ahogy nézegettem a választható alapok múltbeli grafikonjait, felötlött bennem, hogy mi lenne, ha...A lényeg, hogy netes felületen lehet a bentlévő pénz átváltani az egyik alapból a másikba. Az ilyen átváltások száma elvileg korlátlan és ami a lényeg, hogy teljesen ingyenes, ezt leellenőriztem az ÁSZF-ben is, ott is le van írva.
Ahol a buktatót kezdem sejteni, az talán majd at átváltás megvalósulási ideje lesz, onnantól kezdve, hogy az online felületen kezdeményezem a dolgot. Most, ma reggel próbáltam ki az első ilyen átváltást, és meglepetésemre azt írta ki, hogy fogadták az igényemet és az átváltás végrehajtása több napot is igénybe vehet. Ezzel szemben a legfrissebb ÁSZF-ben meg az van írva, hogy a "Az átváltásra a szerződő rendelkezésének beérkezését követő napon kerül sor."
Most akkor melyik lesz az igaz, jó kérdés, holnapra kiderül. Ha egy napon belül meglesz, az akkor még OK szerintem, de ha napokig húzzák, akkor valószínűleg ugrik az egész stratégia.
Mondjuk akkor az is jó kérdés, hogy milyen alapon működhetnének egyáltalán a saját ÁSZF-ükkel ellentmondó feltételekkel. Azt nem lenne köteles egy ilyen alapkezelő betartani?
[ Szerkesztve ]
-
Andralin
aktív tag
Köszönöm az érdemi hozzászólást!
> Egy fontos dologgal nem számoltál. Még pedig azzal, hogy a befektetési alapokat nem azonnal tudod adni/venni. Általában T+3 körül teljesülnek a visszaváltások.
Ettől én is nagyon tartottam, de nem tűnik annyira vészesnek a késés.
Már próbálgattam a dolgot és munkanapon napközben feladott átváltási igény másnap teljesül is a másnapi árfolyamon. Az árfolyamok is egy nap késéssel jelennek meg, ez így összesen 2 nap késedelmet eredményez. Ez nyilván rontja a végeredményt, de azt hiszem még bőven működőképes lehetne a stratégia így is.> Egy dolog lebegjen az szemed előtt. Ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor miért nem ezt csinálja mindenki? Nincs ingyen ebéd.
Na igen, ez logikus, erre vagyok kíváncsi én is! Mi lehet a buktató ebben a stratégiában, ami miatt nem működhet, mert valami biztos van benne.
> milyen gyakran fordítod meg a pozíciót?
Ez függ attól ugye, hogy milyen limiteket alkalmazok a pozícióváltáshoz.
Csináltam egy konkrét eloszlás számítást az elmúlt 6,5 éves időszakra pl. egy 1,5%-os limitre, amivel nagyon durva eredményeket lehetne elérni ha nem lenne késedelem. itt a leggyakoribb váltási gyakoriság 3 nap volt. A vízszintes tengely a váltások között eltelt napok száma, a kék oszlopok pedig az adott napnyi hosszúságú periódusok száma a 6,5 éves időtartam alatt.
> Milyen mély DrawDownt szenvedtél el.
A szimulációban 1000 EUR-al indítottam és a legkisebb egyenlegem 993 EUR volt, szóval 0,7%.
Egyébként az alapötletemet még fel lehetne (és kell is) turbózni, mert ennél a szolgáltatónál ahol vagyok számlapénzre visszaváltani nem lehet az alapot csak átváltani másik alapra.
Az én eredeti ötletem és számításaim azt követik, hogy ha emelkedik veszek ha esik eladom, és az eladás után a következő emelkedő szakasz beindulásáig a pénz a számlaegyenlegen áll, nem "dolgozik".Mivel ilyet nem is lehet csinálni, ezért muszáj átváltani, és ilyenkor az elemzéseim alapján éppen emelkedésben lévő alapra váltanák akkor át. Ha az is elkezd esni, akkor megint váltás egy éppen emelkedő alapba. Ha váltani kell és több alap is emelkedő fázisban van, akkor mindig arra váltanák, amelyik az emelkedésben lévők közül a legnagyobb volatilitású, szóval az elmúlt 6 év alatti szimulációval a legtöbb
pénzt hozta volna a módszer.
Ez szerintem még jobban megdobná a végeredményt.
>Egy forum társ még régen előállt egy 50-es MA alapú módszerrel
Ez mit jelent, 50 napos moving average?
-
Andralin
aktív tag
válasz
Andralin
#7551
üzenetére
Sztornó minden, amit írtam a témában, megtaláltam a hibát a szimulációban.
Az volt a gond, hogy a váltásokkor (vétel vagy eladás) tévedésből az előző napi árfolyammal számolta ki a váltás utáni értékeket, nem az aznapival. Így minden váltásnál keretkezett egy valóságban nem létező haszon, mert mindig jobb értékkel számolt a szimuláció, mint az aktuális.
Ezek aztán szépen összeadódtak és évek alatt brutál hasznot mutattak.
Bocsánat mindenkitől.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
- Politika
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- DIGI kábel TV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux felhasználók OFF topikja
- Léghűtés topik
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Sorozatok
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen