Új hozzászólás Aktív témák

• #4678 VÁMpír aktív tag

  Új Válasz 2008-10-14 02:09:57 #4678

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  VÁMpír

  aktív tag

  A magyar állam nemfizetési kockázata elleni biztosítás (CDS) ára múlt pénteken kiemelkedően magas szintre 400 bázispont közelébe emelkedett, ami közel jár a balti országoknál illetve a Bulgáriánál tapasztalhatóhoz - hívja fel a figyelmet kommentárjában Barcza György, a K&H Bank vezető elemzője. Barcza szerint a magyar CDS-felár jelentős emelkedése arra utal, hogy az országot némileg rosszabb kategóriába sorolják az eddigi visegrádi csoportnál. A Credit Default Swap (CDS) ügylet leegyszerűsítve az intézmény csődje esetén szolgál védelmül, amely ügyletben a kiíró azt vállalja, hogy csőd esetén 100 egységet fizet, cserébe pedig az adott százaléknak megfelelő egységnyi árat kapja meg. Például 400 bp esetén 4 egységbe kerül a magyar állam csődje elleni védelem megvásárlása 100 egységnyi tőkére vetítve, 5 éves futamidőre. A Lehman Brothers csődjénél a CDS értéke 800bázispont volt, de a Morgan Stanley csődvédelme ma 1300bp-ba kerül - mutat rá az elemző. (Portfolio.hu)

  Ez azt jelenti, hogy szerintük 1:25-höz az esélye a magyar államcsődnek 5 éven belül?
  Jó nyilván kisebb, mert egy biztosító se ad "fair" árat, de ez kissé nyugtalanító!!

Új hozzászólás Aktív témák