Új hozzászólás Aktív témák

• #7131 aAron_ őstag tlac #7130

  Új Válasz 2015-06-09 20:22:54 #7131

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  aAron_

  őstag

  válasz tlac #7130 üzenetére

  Ez engem is érdekelne, de inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy vajon egy technikai kereskedő hosszútávon felül tudja-e teljesíteni a piacokat? Profi, de nem valamelyik csúcs egyetemen tanult quant és nem is zseni. Ezzel kapcsolatban annyi féle mítosz kering az interneten, én már nem tudom mit gondoljak.

  Hedge fund szektor múltbéli teljesítménye mindenesetre elgondolkodtató...

  (#7126) big-J: Igen, így működik. Kell nyitni egy befektetési számlát valamelyik banknál, ahol tudsz vásárolni megfelelő alapokat.

  Zártvégűnek csak akkor van értelme szvsz, ha tudod, hogy pont akkor fog kelleni a pénz újra, amikor lejár az alap.

  [ Szerkesztve ]

  What is your ikigai?

• #7132 Fecdzo senior tag tlac #7130

  Új Válasz 2015-06-09 22:31:53 #7132

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #7130 üzenetére

  Persze, szives oromest.

  Lehuzva par evet tobb forex es reszvenybrokercegnel, ugyfelkent es alkalmazottkent, azt tudom mondani, hogy cegenkent egy mareknyi ember kepes penzt csinalni egyaltan a piacon. Legalabbis konzisztensen. Nekik a modszereikbe ugyan nem lattam soha bele, de az teny, hogy tul nagy a bizodalom a technikai elemzesben. Ezzel onmagaban nincs baj, sokkal inkabb az a baj, rengetegen tul vakon biznak olyan logikus szabalyszerusegekben, amelyet soha senki meg sem vizsgalt es be sem bizonytott! Peldaul, hogy tartsuk meg 1:2-es kockazat/hozamaranyt. Tartsunk fenn x%-os talalati aranyt. Ezek onmagukban hatalmas blodsegek. Minden strategia egy bizonyos arfolyammozgast probal elcsipni, amely vagy momentum (vagy trend kovetes, ahogy tetszik), vagy mean reversion (alj/teto vadaszt). Nekik pedig megvannak az idealis korulmenyeik.

  Szerintem olyan nem letezik, hogy kis kockazattal nagy hozamot csinalni. Ez ugyanis azt fogja jelenteni, hogy 1:x es kockazat/hozam aranyt kell fenntartani (ahol x>4), ami szuksegszeruen a talalati arany drasztikus visszaeseset fogja eredmenyezni. Akar 20% ala sot meg lejjebb. Emelett eros trendre van szukseg. Ez pedig csak a nagyobb timefraeken mutathato ki. Ehhez pedig nelkulozhetetlen a funda, aminek a megismeresebe viszont mar a tobbseg nem fog bele. Hosszu de apro vesztok utan tutira feladjak. Egysesek elcsipnek nagyobbakat, mert akkor a piac epp nekik kedvez. Fals kovetkezteteseket vonnak le belole, mert nem backteszteltek a strategiajukat, ergo nem ismerik...

  Lehet mondani, hogy: ' a backteszt nem er semmit!'. Persze, mert rosszul csinaljak. Annak is megvan a modszertana. Jo adat+tick adat+koltsegek+realis spreadek+erzekenyseg vizsgalat+kvantitativ ertekeles+forward teszt es ha ezutan is ok, mehet elesben.

  Ugyanakkor a manualis rendszerek tobbsege rengeteg intuitiv elemet is tartalmaz, ami automatizalas mellett nem tesztelheto, ergo nem igazolhato az elonye.
  Elliott hullamok, kitalalt vagy velt hullamok, 'miert igy rajzolod azt a trendvonalat?', aralakzatok....ezek mind olyan formak amelyek egy veletlenszeruen generlt arfolyamon ugyanugy megjelennek! Tudom, mert leszimulaltam! Ami erdekes, hogy ott is tud mukodni...habar nem sokkal rosszabb mintha az egy reszveny arfolyama lenne.

  Mai napig a legjobb tradejeim a funda alapjan lettek menedzselve, melyekhez egyzseru technikai belepot kerestem (OTP 7200-9100, 3562 tol 6000 ig, ugy hogy kozben 1200 is volt, USDJPY long 100-123 ezt kb masfel hete zartam, EURUSD short 1,25 rol - itt az igazi triggernek nem hittem (negativ kamat)...ez meg megvan, magyar kotveny portfolio long 4,5 kamatszintrol, most 1,65 (kamatok es kotvenyek forditottan korrelallnak) USDCHF long a januar 15-ei EUR szint eltorlese utan ket hettel (tul eros frank, mely az eddig is exportra tamaszkodo svajcot nagyobb gondba taszitja+negativ kamat+kovetkezo heten varhatoen EUR QE indulasa), kina relativ felulteljesitese. Ezekhez mind-mind volt egy egyszeru alakzat, vagy mas technikai belepo. Nem kellett hat mozgoatlag, 4 sztohasztik. Csupan az, hogy tudd mi mozgatja a piacokat.

  Automatizalasban pedig a matematika es a statisztika segitett a legtobbet. Felismertem, hogy az arfolyamok geometriai brown mozgast kovetnek es elfogadtam. Felismertem es megmertem, hogy napon belul jobban jar az ember ha mean reversionre keszul fel, mintsem latens trendeket keresne, amelyek megbizhatoan csak tickszinten elorejelezhetoek, de ahhoz meg olyan adatra es infrastrukturara van szukseg, amire foldi halando nem fog kolteni.

  Osszefoglalva: Szerintem csak trade-off letezik a kockazat es hozam kozott, amelyet rajtad all. A megfeleo technikai setupokat a megfelelo idosikon hasznald. Trendkovetes 4h chart alatt eleg felejtos forexen, napi es heti chart, ugyanez opciokra, de oda meg a volatilitasra kulon figyelni kell.
  Napon belul mean reversion, konyvbe kuldott megbizassal, hogy megsporolhasd a spreadet. Ez az en recepten, nameg....tanulni, tanulni, tanulni...makrot, statot ne csak technikai elemzest. Igy tudod a legmegalapozottabb dontest hozni. En igy csinalom....

  fulekitrading.wordpress.com

Új hozzászólás Aktív témák