Új hozzászólás Aktív témák
-
Fecdzo
senior tag
Asszem jobban jársz ha ezt elolvasod ha a képlet kell.
Sajna már nincs meg, de most kedvet kaptam újra megcsinálni ezt a vizsgálatot. Matlabben és excelben oldottam meg ezt zajmérést. Szerzek adatot mondjuk SP500hoz meg eurusdhez és megcsinálom újra.
Nagyon érdekes amit fentebb aAron beírt. Azt hiszem azért rákérdeznék, hogy pontosan mire gondol az illető. Az egyszerűség kedvéért én úgy közelítettem meg a dolgot, hogy azt feltételeztem, hogy ha zaj van akkor mean reversionnellehet pénzt csinálni. Ha kicsi a zaj akkor pedig momentummal.
Egyszerű ha csinál az ember egy backtestet a következő két strati használatával: Ha a jelenlegi gyertya magasabb mint az x gyertyával ez előtti akkor short, ha alacsonyabb akkor long. Aztán a momenumhoz meg pont a fordítottját kell megnézni. Ha a mostani gyertya magasabb mint x-el ezelőtt, akkor long. Exitnek meg tartsd x gyertyáig.
Hasonló elvekkel futtattam pár tesztet1m-től fölfelé. Nagyon szép profitgörbét kaptam alacsony TF-en. És egyre rosszabbak lettek ahogy haladtam fölfelé. Ugyanennek a fordítottja volt igaz momentumnál.
Én ebből jutottam arra a következtetésre, hogy alacsony szinten ezért dominál a zaj, míg magasabbon a momentum.Egy lehetséges magyarázat még az ellentmondásra.Sok tanulmány az opcióárazásból indul ki. Tehát geometriai brown mozgás. Ez már önmagában egy sztohasztikus folyamat. Erre vannak statisztikai tesztek is. Elképzelhető h bebizonyítható adott instrumentum adott TF-én adott időszak alatt, de mondjuk mégis vannak benne trendek. Még ez is egy magyarázat lehet.
Végül visszakanyarodunk a zaj fogalmának problémájára. Ki mit ért alatta...?
fulekitrading.wordpress.com
Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen TV-t vegyek?
- 3D nyomtatás
- Ukrajnai háború
- Milyen monitort vegyek?
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- World of Tanks - MMO
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- EAFC 24
- További aktív témák...
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs